其实投资组合和相关系数的问题的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解投资组合冷知识，因此呢，今天小编就来为大家分享投资组合和相关系数的问题的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 请教投资组合的标准差怎么计算
2. 投资组合和相关系数的问题
3. 投资组合收入代表什么啊
4. 证券投资组合能分散什么风险

请教投资组合的标准差怎么计算

投资组合的标准差计算方法

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。

一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X将A、C证券相关系数设为Y将B、C证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

投资组合和相关系数的问题

你的问题着实比较绕人。

我的理解：（1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。因为，例如，（a，b）证券组合的方差为SD(a）^2+SD(b)^2+2SD(a)*SD(b)*相关系数ρ，正是因为相关系数ρ的存在，使得（a，b）证券组合的标准差小于等于a的标准差+b的标准差。而（a，b）的证券组合的风险，在a，b不完全正相关的情况下，显然已经抵销了ab之间的部分非系统风险，所以，这个组合的标准差才会小于单个证券a和b的标准差。而这个小于的量在公式中，就是通过相关系数ρ来体现的。所以，可以认为，贝塔系数的公式中，正是因为相关系数因子ρ的存在，剔除了非系统风险的影响。（2）你这里是一种特殊情况。即a和b的相关系数为-1，也就是说，两种证券完全负相关。而这种完全负相关在现实中是几乎不存在的，因为它假设系统风险为零。而实际中，是存在系统风险与非系统风险的，完全负相关与完全正相关都是特例。在不存在系统风险的情况下，两种证券才可能完全负相关，才可能存在权重x、y，使得组合的标准差为零。此时，组合是没有风险，因为非系统风险已被抵销，而系统风险又不存在（即为0）。但这只是特例，实际是不存在系统风险为0的证券组合的，这个特例并不能说明投资组合能分散系统风险，因为此时系统风险本身为0，谈不上风险被分散的问题。探讨。

投资组合收入代表什么啊

投资组合收入（PortfolioIncome）中文名称：投资组合收入来自投资组合的收入，包括股息、利息、专利权税及资本收益等。

投资组合理论有狭义和广义之分。

狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论；而广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。

证券投资组合能分散什么风险

在投资有一个很著名的话，叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散风险。我们主要的投资方式有股票、基金、债券，首先你需要看自己是属于风险的偏好者还是风险的规避者，即你能承受多大的风险，然后从中设置您的投资比例。众所周知，股票是风险最大的，然后是基金，到债券。

如果你对股票市场较为熟悉的话，可以将一部分资金用来购买股票获取经济增长的收益。

然后剩下的较大部分钱，用来投资一些风险较少有一定收益的理财产品，如基金。

不过基金也有分股票型，混合型，债券型，货币型的。

如果是为了保值的话建议买债券型或者货币型，比银行存款利率高，并且风险较小。

您可以根据自己的情况，先购买一些风险较大的产品，如股票、股票型基金等，从中获取经济增长收益。

并且同时，购买一些风险较小的产品，以免市场出现问题影响到您的资金总额。

END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！